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广发活期宝货币市场基金2016年第3季度报告
作者:admin      发布时间:2021-10-23

  基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十四日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 广发活期宝货币  基金主代码 000748  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年8月28日  报告期末基金份额总额 3,720,588,280.11份  投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。  投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。  业绩比较基准 活期存款利率(税后)。  风险收益特征 本基金属于货币市场基金,风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。  基金管理人 广发基金管理有限公司  基金托管人 兴业银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 广发活期宝A 广发活期宝B  下属分级基金的交易代码 000748 003281  报告期末下属分级基金的份额总额 76,622,141.81份 3,643,966,138.30份  §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)   广发活期宝A 广发活期宝B  1.本期已实现收益 1,335,205.77 1,333,597.84  2.本期利润 1,335,205.77 1,333,597.84  3.期末基金资产净值 76,622,141.81 3,643,966,138.30  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发活期宝A: 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.6384% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.5490% 0.0003%  2、广发活期宝B: 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.2202% 0.0005% 0.0282% 0.0000% 0.1920% 0.0005%  注:本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发活期宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年8月28日至2016年9月30日) 广发活期宝A / 广发活期宝B / 注:本基金的B级成立于2016年9月2日。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    温秀娟 本基金的基金经理;广发货币基金的基金经理;广发理财30天债券基金的基金经理;广发理财7天债券基金的基金经理;广发现金宝场内货币基金的基金经理;固定收益部副总经理 2014-08-28 - 16年 女,中国籍,经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部,2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作,2008年8月11日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作,2010年4月29日起任广发货币基金的基金经理,2013年1月14日起任广发理财30天债券基金的基金经理,2013年6月20日起任广发理财7天债券基金的基金经理,2013年12月2日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理,2014年3月17日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理,2014年8月28日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理。  任爽 本基金的基金经理;广发纯债债券基金的基金经理;广发理财7天债券基金的基金经理;广发天天红货币基金的基金经理;广发天天利货币基金的基金经理;广发钱袋子货币市场基金的基金经理;广发聚泰混合基金的基金经理;广发稳鑫保本基金的基金经理 2014-08-28 - 8年 女,中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,2008年7月至今在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员,2012年12月12日起任广发纯债债券基金的基金经理,2013年6月20日起任广发理财7天债券基金的基金经理,2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理,2014年1月27日起任广发天天利货币市场基金的基金经理,2014年5月30日起任广发钱袋子货币市场基金的基金经理,2014年8月28日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理,2015年6月8日起任广发聚泰混合基金的基金经理,2016年3月21日起任广发稳鑫保本基金的基金经理。  注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发活期宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度央行仍执行稳健的货币政策,但货币市场波动性显著大于二季度。8月5日,央行发布《2016年第二季度中国货币政策执行报告》,指出降准可能强化人民币贬值预期,引起外汇储备下降,导致外储下降和被动释放流动性的恶性循环,表示将继续实施稳健货币政策,删除了“综合运用数量、价格等多种货币政策工具”的表述。随后,央行重启14天和28天逆回购操作,一定程度上提升了金融机构杠杆成本。整体来看,三季度货币市场收益水平随着非银机构可融入资金难易程度呈现了较大波动性。 本基金在报告期内操作仍以流动性为最重要考虑因素。央行态度较二季度有所收紧,因此本基金也适当提升了月内到期现金流的比例,缩短组合久期,以应对不同程度流动性冲击。品种选择方面仍是以存单和短期回购、存款为主,尽量在稳健基础上提高组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,广发活期宝A的净值增长率为0.6384%,同期业绩比较基准收益率为0.0894%。广发活期宝B的净值增长率为0.2202%,同期业绩比较基准收益率为0.0282%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度央行仍执行稳健的货币政策,但二季度货币政策执行报告删除了“综合运用数量、价格等多种货币政策工具”的表述。随后央行重启14天和28天逆回购操作,并试图通过各种方式引导货币市场融资期限结构。整体来看三季度货币市场虽然中枢平稳,但波动性加大。在目前全球宏观环境下,预计四季度央行仍将维持目前以公开市场为主的操作模式,那么资金在机构间摩擦成本仍将继续抬升,整个货币市场或许仍会面临较大波动性。本基金将继续以流动性管理作为第一要务,在合规的基础上进行组合管理,争取为投资者获得稳健的投资回报。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 固定收益投资 1,259,159,684.79 33.84   其中:债券 1,259,159,684.79 33.84   资产支持证券 - -  2 买入返售金融资产 1,749,644,152.62 47.02   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  3 银行存款和结算备付金合计 706,059,208.03 18.97  4 其他资产 6,460,858.15 0.17  5 合计 3,721,323,903.59 100.00  5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%)  1 报告期内债券回购融资余额 14.35   其中:买断式回购融资 -  序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)  2 报告期末债券回购融资余额 - -   其中:买断式回购融资 - -  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 27  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)  1 30天以内 84.53 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  2 30天(含)—60天 5.09 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  3 60天(含)—90天 5.08 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  4 90天(含)—120天 2.43 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 120天(含)—397天(含) 2.71 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 99.85 0.00  5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 191,333,436.64 5.14   其中:政策性金融债 191,333,436.64 5.14  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 同业存单 1,067,826,248.15 28.70  8 其他 - -  9 合计 1,259,159,684.79 33.84  10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -  5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 111692361 16宁波银行CD074 2,000,000.00 199,830,792.60 5.37  2 111690039 16南京银行CD003 2,000,000.00 199,815,725.55 5.37  3 111611268 16平安CD268 1,300,000.00 129,912,630.06 3.49  4 150417 15农发17 1,000,000.00 100,873,336.91 2.71  5 111617160 16光大CD160 1,000,000.00 99,944,754.82 2.69  6 111611281 16平安CD281 1,000,000.00 99,899,900.18 2.69  7 111610082 16兴业CD082 1,000,000.00 99,629,419.12 2.68  8 111613062 16浙商CD062 800,000.00 79,659,223.76 2.14  9 150302 15进出02 700,000.00 70,289,206.06 1.89  10 111608166 16中信CD166 500,000.00 49,763,074.68 1.34  5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次  报告期内偏离度的最高值 0.0750%  报告期内偏离度的最低值 0.0014%  报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0469%  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 -  3 应收利息 4,402,052.53  4 应收申购款 2,058,805.62  5 其他应收款 -  6 待摊费用 -  7 其他 -  8 合计 6,460,858.15  §6开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发活期宝A 广发活期宝B  本报告期期初基金份额总额 271,994,332.35 -  本报告期基金总申购份额 136,159,043.10 3,684,012,192.71  本报告期基金总赎回份额 331,531,233.64 40,046,054.41  报告期期末基金份额总额 76,622,141.81 3,643,966,138.30  §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足投资者理财需求,广发基金管理有限公司经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2016年9月2日起,对广发活期宝货币市场基金在现有份额的基础上增设B类基金份额(B类基金份额基金代码为:003281),原份额转为A类份额,同时根据最新法律法规对《基金合同》和《托管协议》进行了相应修改。详情可见本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站()于2016年9月2日刊登的《关于广发活期宝货币市场基金新增B类基金份额并修改基金合同部分条款的公告》。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)中国证监会批准广发活期宝货币市场基金募集的文件 (二)《广发活期宝货币市场基金基金合同》 (三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四)《广发活期宝货币市场基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 9.3查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:。 投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电线或,或发电子邮件: 广发基金管理有限公司 二〇一六年十月二十四日